Uso de bandas de Bollinger para el comercio automatizado

Cómo crear estrategias de banda de Bollinger para intercambiar bots

 

Discutimos cómo usar las Bandas de Bollinger para el comercio automatizado. La clave para crear una estrategia efectiva de la Banda de Bollinger es encontrar los parámetros correctos.

 

Para ilustrar cómo diseñar una estrategia de la Banda de Bollinger (BB) usaremos Bitcoin como ejemplo, pero la realidad es que lo que aprende puede aplicarse a cualquier mercado con suficiente volatilidad.

 

A continuación lo guiaremos a través de lo que son las Bandas de Bollinger, algunas estrategias básicas de la Banda de Bollinger, cómo ajustar estas estrategias para el comercio de bots y luego cómo automatizarlas de forma gratuita en los mercados de cifrado usando Cryzen.com [ 19459006] (una plataforma de bot de comercio automatizado basado en la web).

 

TLDR; Las Bandas de Bollinger se combinan bien con el comercio automatizado, especialmente en mercados volátiles, pero para aprovechar al máximo su estrategia, necesita ajustar algunas configuraciones (como mínimo 3 a 4 parámetros que crean las bandas) y usar paradas (para limitar las desventajas) riesgos). Hay un bot de criptocomercio gratuito que puedes probar en Cryzen, pero también puedes usar tu propio bot. Obtenga más información sobre el comercio de bots .

 

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¿Qué son las bandas de Bollinger?

 

Las Bandas de Bollinger son un indicador desarrollado por John Bollinger . Ayudan a detectar los niveles de soporte y resistencia basados ​​en la volatilidad y los promedios móviles.

 

Las Bandas de Bollinger se forman a partir de 3 “bandas” donde:

 

1. La banda media es una media móvil simple (SMA) . El período para el SMA generalmente se establece en 20 (lo que significa que es el precio promedio de más de 20 velas).

 

2. La banda superior es la SMA más dos desviaciones estándar (una desviación estándar es una medida de variación; en este caso, un número que define una medida de variación de nuestra banda media que permitirá bandas inferiores se expanden y contraen a medida que cambia la volatilidad de los precios).

 

3. La banda inferior es la SMA menos dos desviaciones estándar .

 

Las bandas se expanden cuando el precio es volátil y se contraen cuando el precio carece de volatilidad.

 

O para expresar esto de otra manera, cuando la acción del precio se desvía de la banda media y hacia o más allá de las bandas externas, las bandas externas se ensanchan, y cuando la acción del precio abraza a la banda media, las bandas externas se contraen.

 

Entonces, si el precio es estable, las bandas se tensarán, y si el precio sube, se derrumba o sube y baja mucho, las bandas se volverán cada vez más anchas.

 

La idea detrás de todo esto es que el precio generalmente se negociará dentro de las bandas, pero cuando el precio se negocia hacia la parte inferior o superior de las bandas, tiende a implicar una ruptura, ruptura o reversión.

 

Por lo tanto, desde una perspectiva muy simple, la banda inferior muestra dónde el precio es barato y una buena compra, y la banda superior muestra dónde el precio es caro y una buena venta.

 

Con este último punto en mente, una estrategia básica de la Banda de Bollinger de anhelar la banda inferior y la banda superior tiende a ser efectiva … Mientras que una versión matizada de esa estrategia tiende a ser aún más efectiva.

 

Llegaremos a estrategias detalladas en un minuto, pero por ahora solo veamos un ejemplo de algunas bandas.

 

Ejemplo de banda de Bollinger

 

En el siguiente ejemplo, observamos velas diarias en Bitcoin en valor Tether (BTC-USDT) en el intercambio de criptomonedas Binance.

 

Aquí quiero que veas el gráfico e imagines que compraste cada vez que el precio golpeó la banda inferior y vendiste cada vez que golpeó la banda superior.

 

 

Entonces, espero que su reacción refleje las pequeñas notas que dibujé en la tabla y sea algo así como, “ok, eso funcionó bien en puntos, bueno, pero wow … si hubiera automatizado eso, habría tomado algunas pérdidas serias y habría fallado algunas ganancias épicas, noo “.

 

Y esa es la cuestión, podemos ver algunas buenas jugadas aquí, y podemos ver una estrategia fuera de la caja de la Banda de Bollinger CASI funciona. pero también podemos ver que necesitamos agregar más matices si vamos a automatizar esto.

 

La realidad es que, a veces, el mejor momento absoluto para ir mucho es justo cuando se golpea la banda superior, justo cuando ese activo es “caro” (una ruptura)). Y a la inversa, a veces el mejor lugar para acortar es justo cuando el activo es “barato” (un desglose).

 

La estrategia real de John Bollinger explica estas rarezas (ver: https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book ), la mayoría de las estrategias profesionales explican estas rarezas (ver uno de muchos ejemplos : https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/ ), puedes estar seguro de que los bots que usan los chicos grandes hacen (clasificados), y por supuesto que nosotros también deberíamos hacerlo.

 

Entonces, sigamos adelante y agreguemos algunos matices.

 

Refinando una estrategia de banda de Bollinger para la automatización

 

Hay varias formas diferentes de refinar una estrategia de banda de Bollinger para la automatización.

 

Podemos programar algunas reglas complejas, como las que se encuentran en el libro de John, podemos agregar pequeños detalles como usar paradas cuando compramos (eso habría ahorrado muchos dolores de cabeza en la tabla anterior), y / o podemos ajustar algunos parámetros.

 

Un método efectivo que cualquier persona con un bot puede implementar, especialmente si están usando un bot que no programaron ellos mismos, es ajustar los parámetros (ya que casi todos los bot te permitirán hacer esto).

 

Entonces, en la sección de parámetros de ajuste.

 

Si no tiene una función de detención : Si su bot no tiene una función de detención, considere usar un intercambio que sí lo tenga, pero de lo contrario, simplemente elija un lugar donde lo hará salga de una operación que vaya en su contra y manténgase firme. El comercio efectivo se basa en la gestión de riesgos.

 

Refinación de los parámetros de la banda de Bollinger

 

Ahora llegamos a la carne de este artículo.

 

Primero, si actualmente no tiene un bot, siéntase libre de crear una cuenta gratuita en cryzen.com y usar la gratuita (también puede suscribirse a la versión premium si lo desea , recuerde usar el CÓDIGO DE PROMOCIÓN T61736 para su descuento; cualquiera de los dos funcionará para lo que estamos haciendo aquí).

 

Anteriormente discutimos que estamos trabajando con un SMA (nuestra banda media) y dos SMA aumentados por desviaciones estándar (nuestras bandas superior e inferior) para obtener el núcleo de nuestras bandas.

 

Entonces, lógicamente, modificaremos en primer lugar nuestros parámetros que los crean.

 

Específicamente, estaremos ajustando:

 

• El período de la banda media (en Cryzen llamado “WINDOW_MEAN”). Esta es la cantidad de velas que se registran en nuestra SMA (o precio medio).

 

• El período de nuestra desviación estándar (SMA WINDOW_STD). Esta es la cantidad de velas con las que se cuenta nuestra desviación estándar. ← – No todos los bot tendrán esto, si no lo tienes, usa nuestro bot o simplemente ignóralo 😉

 

• La desviación de nuestra banda superior (STD_MULTIPLE_UPPER). Este es un número positivo que considera cuántas desviaciones estándar por encima de sma / mean será la banda superior.

 

• La desviación de nuestra banda inferior (STD_MULTIPLE_LOWER). Este es un número negativo que considera cuántas desviaciones estándar debajo de sma / mean será la banda superior.

 

Ahora definamos algunas variables básicas para estos parámetros, el tipo que podríamos usar para crear una Banda de Bollinger genérica.

 

Para comenzar, vamos con una desviación estándar bastante común de 1.5 +/- en lugar del estándar 2 para darnos más disparadores de compra / venta, pero de lo contrario, usemos la SMA tradicional de 20 días para nuestra banda media.

 

Esa configuración se ve así en Cryzen:

 

• WINDOW_MEAN: 20

 

• WINDOW_STD: 20

 

• STD_MULTIPLE_UPPER: 1.5

 

• STD_MULTIPLE_LOWER: -1.5

 

¡Ahora apliquemos esos parámetros y hagamos una prueba a este cachorro!

 

Backtesting : Si está utilizando estrategias automatizadas, debe saber qué son las pruebas de respaldo, pero si no lo hace, estará encantado de aprender. Backtesting es cuando prueba su estrategia durante un período de tiempo para ver cómo se hubiera desempeñado. Siempre debe realizar una prueba inversa de cada estrategia de forma liberal para cada tipo de mercado en el que desee ejecutarla.

 

Diferentes estrategias para diferentes mercados : A continuación, estoy viendo un mercado bajista (un mercado que está en tendencia a la baja) y, por lo tanto, estoy diseñando una estrategia para trabajar en un mercado bajista. Por lo general, queremos diseñar al menos tres estrategias o “estrategias” diferentes: 1. Una estrategia alcista para las tendencias alcistas, 2. Una estrategia de rango para los mercados laterales y 3. Una estrategia a la baja para las tendencias bajistas. Estamos construyendo una estrategia de oso aquí. Discutiré otras estrategias un poco más abajo.

 

 

Podemos ver que nuestra estrategia lista para usar no funcionó tan bien (vea nuestro retorno en la esquina inferior derecha de – 53.75%). Sí, perder 53.75% en Bitcoin es mejor que HODL atravesar el mercado bajista y perder 72.33%, pero queremos hacerlo muchísimo mejor que eso.

 

Acerquémonos y veamos qué salió mal para que podamos hacer algunos ajustes (es decir, “modifiquemos algunos parámetros”).

 

 

La imagen de arriba es la misma prueba de fondo, solo ampliada.

 

Usando Cryzen podemos ver una imagen no solo de cómo se ven nuestras bandas, sino también de dónde estaban nuestras compras y ventas.

 

Ser capaz de ver lo que salió mal visualmente nos ayuda a detectar lo que salió mal de un vistazo y analizar mejor qué tan efectiva fue nuestra estrategia. La mayoría de los bots te darán una representación visual de los datos, así que asegúrate de verificarlos.

 

Entonces, solo mirando lo anterior puedo ver que mis disparadores de venta son mejores que mis disparadores de compra, pero que quiero ampliar mucho la banda inferior para evitar comprar demasiado pronto (esto tiene sentido, estamos diseñando esto para un mercado bajista, por lo que debemos darnos un amplio espacio para encontrar un fondo).

 

Además, no creo que sea útil que la SMA sea tan reactiva, tal vez podamos jugar con un promedio móvil que considere un período de tiempo más largo (esto requerirá que se forme más tendencia para que la banda media sea movido, lo que significará que nuestras bandas serán más lentas para ampliarse y contraerse).

 

Entonces, dupliquemos el tamaño de la media móvil y demos más espacio a la banda inferior antes de que se active una compra.

 

Algo como esto:

 

• WINDOW_MEAN: 40

 

• WINDOW_STD: 20

 

• STD_MULTIPLE_UPPER: 1.5

 

• STD_MULTIPLE_LOWER: -3,5

 

 

Agradable, hemos tomado una estrategia que perdió casi tanto como HODL en el mercado bajista y la convirtió en una que no solo venció al mercado bajista 2018, sino que en realidad devolvió alrededor del 6% simplemente ajustando dos parámetros.

 

Aún así, podemos hacerlo mejor.

 

Para hacerlo mejor, podemos continuar ajustando los parámetros, podemos considerar cómo funcionan los bots de capas (ejecutar varios bots en un par comercial en un intercambio), podemos implementar algunas estrategias de gestión de riesgos como paradas y más.

 

A continuación, vamos a detenernos, porque creo que esta es probablemente la cosa más efectiva e importante que cualquier comerciante puede hacer.

 

Usando paradas para llevar nuestra estrategia al siguiente nivel

 

Tan genial, simplemente pongamos un 5% de stop loss y veamos qué sucede. Probablemente no será un gran problema, pero quién sabe.

 

En Cryzen, se verá así: STOP_LOSS_TRIGGER: .05 (donde .05 es 5%).

 

 

Ok, genial. Entonces, en lugar del 6% de rendimiento que obtuvimos … ¡¿esperar lo?!…. ¿Ganamos más del 81% en el mercado bajista 2018?

 

¿Me estás tomando el pelo? Eso es asombroso.

 

?

 

Honestamente, sin embargo, la razón por la que agregué una parada en este punto es porque sabía que obtendríamos un resultado como este.

 

Las paradas son muy importantes al crear estrategias personalizadas.

 

Al negociar, y especialmente al automatizar el comercio, debes reducir las pérdidas en las malas operaciones.

 

Su objetivo es obtener ganancias de buenos intercambios. Cuanto más limites a la baja, más verás que aumentan tus ganancias.

 

Ahora, aunque podríamos detenernos aquí e implementar este bot, hay formas de hacer que su estrategia sea aún más efectiva.

 

Entonces, para nuestra última sección, hablemos de cómo podemos mejorar esto aún más.

 

¿PODEMOS HACER MEJOR? Sí, podemos ver cómo nos perdimos esa acción del precio en el verano de 2018. Hay muchas maneras de mejorar esto, uno es parámetros ajustados, otro volvería a ingresar a mano mientras lo arrastramos hacia los lados, otro está acodando, bots … Discuto esto más abajo.

 

NOTA : A continuación se muestra otra información de las salidas de Cryzen. Podemos ver que nuestro algo nos dio más del 81% de rendimiento, superó el rendimiento del mercado en cantidades absurdas (un exceso de 153.68%) y tuvo una reducción razonable del 18.54% (no excelente, pero razonable dado nuestro rendimiento total y el rendimiento en el mercado) .

 

 

Llevando a tu Strat de Bollinger más allá del siguiente nivel y al siguiente nivel (también algunas palabras de precaución)

 

Creo que lo básico anterior te dará todo lo que necesitas saber para crear tu propia estrategia BB efectiva. A continuación, solo le daré una lista con viñetas de sabiduría, precaución e ideas:

 

1. Preste atención a la reducción . Drawdown es la cantidad que pierde entre ganar. Es posible que explote su cuenta utilizando una estrategia exitosa si recibe grandes éxitos entre grandes ganancias teóricas. Es por eso que subrayé lo importante que es usar una parada .

 

2. Una prueba inversa no es lo mismo que una prueba futura . Nunca sabemos cómo se formará una estrategia en el futuro, use cantidades bajas de capital para probar su estrategia comercial o simular su estrategia (comercio en papel).

 

3. Diferentes pares comerciales requieren diferentes estrategias , la mayoría de los alts son más volátiles que Bitcoin. Diseñe su estrategia para el activo.

 

4. Nuevamente, probablemente necesites más de un bot (o un bot con diferentes estrategias) . Esta estrategia funcionó realmente bien en un mercado bajista, pero en un mercado alcista probablemente querrá hacer ajustes. Para un mercado alcista, puede intentar cambiar las variables de la banda superior e inferior para hacer que la banda superior sea más ancha que la inferior, para un mercado que varía, puede intentar ajustar ambas bandas y acortar el período de la banda media para negociar el mercado.

 

5. Dado que probablemente necesites un bot diferente para un toro, un rango y un oso … eso significa que aún tienes que ser inteligente para detectar cuáles son las condiciones generales del mercado .

 

6. No es necesario que opere al contado con estas estrategias, puede usarlas para márgenes largos y cortos. Corta la parte superior de las bandas con una parada, alarga la parte inferior con una parada, eso también es válido (solo un mayor riesgo).

 

7. Puede usar un trailing stop en lugar de un disparador de venta de banda superior .

 

8. Puede comprar a mano y dejar que una estrategia elija sus salidas (o entradas cortas) .

 

9. Puede superponer los bots . Un bot puede comprar a -3.5 en las velas diarias, uno puede comprar a -4.5 (en caso de que llegue una parada pero aún así desea estar en una posición más baja). Ese es solo uno de los innumerables ejemplos. ¿Quizás colocas una capa MACD y una capa BB? Hay muchas formas de capas.

 

10. Puede comprar y vender una cruz de la banda media .

 

11. A veces es posible que desee esperar para volver a ingresar a una posición después de ser detenido t, especialmente si está utilizando bandas más ajustadas. Otras veces es posible que desee ingresar una posición a mano, incluso si fue detenido.

 

12. Puedes jugar con estrategias avanzadas como acortar un desglose confirmado o desear un desglose confirmado, aunque esto requerirá una programación avanzada.

 

13. Y mucho más.

 

Y eso es todo. Hay una madriguera para bajar, pero honestamente, todo lo que realmente necesita hacer es ajustar algunos parámetros y detenerse para que tenga suficiente espacio para correr para tener una estrategia de banda de Bollinger válida. Más allá de eso, se trata de agregar complejidades y matices.

 

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